Прогноз временных рядов с применением метода аналогов
Е.Ф. Васечкина, В.Д. Ярин
Морской гидрофизический институт НАН Украины, Украина
Аннотация
Рассматривается алгоритм прогнозирования нестационарных временных рядов, который основан на методе аналогов. Поскольку для подгонки параметров оптимальной модели прогноза требуется перебор большого количества вариантов, описывается генетический алгоритм, который при этом использовался. Рассмотрены несколько способов построения модели прогноза. По результатам расчетов выбран способ, который дает наименьшую среднеквадратическую ошибку. Определены параметры модели, влияющие на качество прогноза. Предлагаемый метод тестируется на данных реанализа (проект NCEP/NCAR) об аномалиях среднемесячной температуры воздуха у поверхности Земли за 58 лет. Результаты прогнозирования сравниваются с оценками, полученными методом линейной регрессии. Показано, что метод аналогов дает удовлетворительные результаты в условиях, когда регрессионные методы приводят к ошибке, равной дисперсии прогнозируемого ряда.
Для цитирования
Васечкина Е.Ф., Ярин В.Д. Прогноз временных рядов с применением метода аналогов // Морской гидрофизический журнал. 2007. № 4. С. 70-80. EDN YOWMTJ.
Vasechkina, E.F. and Yarin, V.D., 2007. Prediction of time series by the method of analogs. Physical Oceanography, 17(4), pp. 242–251. doi:10.1007/s11110-007-0019-3
Список литературы
- Васечкина Е.Ф., Ярин В.Д. Генетический алгоритм в задаче реконструкции гидрометеорологических полей // Системы контроля окружающей среды-2001. — Севастополь: ЭКОСИ-Гидрофизика, 2002. — С. 141–145.
- Васечкина Е.Ф., Ярин В.Д. Использование генетического алгоритма в задаче восстановления пропущенных данных // Морской гидрофизический журнал. — 2002. — № 4. — С. 30–39.
- H.M. Van Den Dool. A new look at weather forecasting through analogues // Month. Wea. Rev. — 1989. — 117, Oct. — P. 2230–2247.
- NCEP Reanalysis data. NOAA-CIRES ESRL/PSD Climate Diagnostics branch. — Boulder, Colorado, USA, http://www.cdc.noaa.gov/
- Beasley D., Bull D.R., Martin R.R. An Overview of Genetic Algorithms: Part I, Fundamentals. — University Computing. — 1993. — 15(2). — P. 58–69.